Optionen Handelsdaten

Der Nutzer erkennt an, dass er die Benutzervereinbarung und die Datenschutzbestimmungen dieser Website überprüft hat und dass die fortgesetzte Verwendung die darin enthaltenen Bedingungen akzeptiert. Serie und Trading Data Series hinzugefügt Heute Daily Series fügt hinzu, löscht und fügt und löscht Berichte durch Austausch zur Verfügung zum Download im TXT-Format. Zehn Tage rollierende historische Daten verfügbar. Serie Herunterladen Daily Series fügt, löscht und fügt hinzu und löscht Reports durch Austausch, die für Download im TXT-Format vorhanden sind. Zehn Tage rollierende historische Daten verfügbar. Seriensuche Serieninformationsabfrage zu Basiswert und Optionszeichen. Inklusive Trading Exchange, Serienvertragsdatum, Streik und offene Zinsen. Bericht im HTML-Format abrufbar. Neue Einträge Täglich neue Optionen und Futures-Listen pro Monat. Archivierte Daten pro Monat verfügbar ab Januar 2000. Verzeichnis der aufgelisteten Produkte - Download Verzeichnis der gelisteten Produkte Berichtdaten zum Download. Alle aufgeführten Produkte oder spezifische Produktarten filtrierbar nach Unterklassifizierung, darunterliegendes Symbol, Optionszeichen, Symbolname, Austausch, Positionsbegrenzung und Produkttyp. Bericht verfügbar im TXT-Format. Verzeichnis der aufgelisteten Produkte - Search Directory of Listed Products Abfrage durch Handel oder zugrunde liegende Symbol, Produktart, Symbolname, Austausch sortiert nach Symbol oder Name. Bericht im HTML-Format abrufbar. Verzeichnis der aufgelisteten Produkte - HTTP Herunterladen vollständiges Verzeichnis der aufgelisteten Produkte durch Tagesdownloadable in den XML - und CSV-Formaten. Dreißig Tage rollende historische Daten verfügbar. Positionslimitdaten Tagespositionsgrenzdaten und Änderungsreport für designierte Optionsklassen nach der Formel, die von den im TXT-Format zum Herunterladen verfügbaren Optionen angeboten wird. Dreißig Tage rollierende historische Daten für Positionslimitberichte verfügbar. Penny-Programm Die nationalen Kunden Cleared Volume Reports werden auf Anfrage der Teilnehmer-Options-Börsen zur Erleichterung des Penny-Programms zur Verfügung gestellt. Die Berichte bieten Volumen für mehrfach aufgelistete Optionen in absteigender Reihenfolge. Threshold Securities List Tägliche Notierung von zusammengefassten Schwellenwerten, die zu einem herunterladbaren TXT-Bericht aus Handelsgeschäften zusammengefasst sind. Dreißig Tage rollende historische Daten verfügbar. Equity Special Settlements Daily Equity Special Settlements Bericht in HTML-und TXT-Formate zur Verfügung. Fünf Jahre rollende historische Daten verfügbar. FLEX Reports Preis - und Offenlegungs-FLEX-Berichte für Aktien - und Indexoptionen. Zwei Jahre rollende historische Daten verfügbar im HTML-Format. ELX Issues Stops Report Der tägliche ELX IssuesStops Report steht im TXT-Format zum Download zur Verfügung. OCC stellt die letzten dreißig (30) Tage archivierter Berichte zur Verfügung. Optionen Kurse Verspätete Aktienkurse Optionsketten. Wöchentliche Optionen Eine wöchentliche Buchung von Aktienoptionen (einschließlich ETF-Optionen) mit etwa einer Woche bis zum Verfallsdatum nach ihrer Erstnotierung. Quartalsoptionen Im Rahmen des Quartalsprogramms kann eine Optionsbörse die vierteljährliche Optionsreihe (Serie, die am Geschäftsende des letzten Geschäftstages des Kalenderquartals ausläuft) für bis zu fünf (5) derzeit aufgelisteten Optionsklassen, die entweder Indexoptionen sind, auflisten Oder Optionen auf Exchange Traded Funds (ETF). Futures Settlement Preise Eine Liste mit Links zu jedem Future Exchange Settlement Preisinformationen. Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. 169 2017 Die Options-Clearing-Gesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Power Handelsstrategien mit CBOE Livevol Data Shop Unsere Datensätze dienen als Grundlage für die Optimierung von Handelsstrategien, die Überwachung der Handelsausführungsqualität, die Marktüberwachungsanalyse, die Transaktionskostenanalyse (TCA) und vieles mehr. Benutzerdefinierbare amp Granular Wählen Sie benutzerdefinierte Option und Lager Zeitintervalle mit offenen, hohen, niedrigen, schließen, Volumen, bieten, fragen und Berechnungen für jedes Intervall. Berechnungen Berechnungen implizierter Volatilität, Griechisch und IV Index für jedes Intervall. Time amp Sales Jeder Tick und jeder Trade auf alle zugrunde liegenden Aktien und Optionen von 2004 bis heute. Zugängliche CSV-Dateien stehen zum sofortigen Download via FTP zur Verfügung. Zusätzlich zu Handels - und Quotierungsdaten bietet Livevol Ertrags-, Dividenden-, Symbolwechsel - und Zinskurven-unterstützende Daten an. Kosteneffizient Sie zahlen nur für die Daten, die Sie benötigen, wenn Sie es brauchen. Historische Optionen Daten Unsere Tagesend-Option Zitate Datei bietet tatsächlich zwei Schnappschüsse von Marktzitat und Größe, eine um 15:45, 15 Minuten vor dem Markt zu schließen , Und eine andere um 16:00 Uhr, die offizielle Schließung des Marktes. Zusammenfassende Handelsdaten sind ebenfalls in den Dateien enthalten. Der erste, letzte, niedrigste und höchste Handel in jeder Serie, sowie die Gesamtvolumen, VWAP und offenen Interesse. Unsere Tagesendoptionszitate mit der Calcs-Datei bieten alle Felder in der End-of-Day-Option-Zitatdatei plus marktbedingte Volatilität für jede Option sowie die griechischen (Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho ). Die implizite Volatilität und die Griechen werden ab dem 1545-Zeitstempel berechnet, da sie als eine genauere Momentaufnahme der Marktliquidität betrachtet wird als der Tagesmarkt. MDR-Daten sind Zitate und Trades, die von internen Datenabrufsystemen von CBOE erfasst werden. MDR-Daten werden in den folgenden CBOE-Exklusiv-Anzeigen angeboten: VIX, SPX und OEX. Der für die Daten verfügbare Datenbetrag variiert durch das Symbol SPX ab Januar 1990, OEX-Januar 1990 und VIX-März 2006. Das MDR kann typischerweise auf wenige DVDs passen, daher wird kein Aufpreis für zusätzliche Hardware benötigt. Open-Close-Daten sind eine Volumenzusammenfassungsdatei, die das Volumen (vertraglich gehandelt) nach Herkunft (nur Kunden - und Firmenaufträge), die ursprüngliche Auftragsgröße und die Öffnungs - oder Schließposition des Auftrags zusammenfasst. Das Open-Close-Volumen wird weiter in Kategorien von buysell, openclose und order size buckets unterteilt. Die Daten für alle CBOE-Wertpapiere gehen auf das Jahr 1990 zurück und enthalten alle Serien in einer zugrunde liegenden Wertpapierkette - wenn sie Volumen hat. Die Open-Close-Daten stehen als Daten-Download von einzelnen zugrundeliegenden Symbolen oder als tägliche Aktualisierung zur Verfügung, die alle CBOE-gehandelten Optionen für die vorangegangenen Trade-Tage-Daten umfasst, sowie als Massendaten, die alle CBOE-gehandelten Wertpapiere für den Zeitrahmen umfassen gewählt. Klicken Sie hier für Open-Close Preise. OPRA-Daten sind Trades und Quotes, die von allen US-Optionsbörsen verbreitet werden, die von der OPRA (Options Price Reporting Authority) gemeldet werden. Die OPRA-Daten stehen nur als Massendatenkauf zur Verfügung, der Mindestumsatz beträgt einen Monat, der alle Aktien, Indizes und ETFs mit den aufgeführten Optionen abdeckt. OPRA ist ein extrem großer Datensatz, ein Monat ist normalerweise zwischen 800GB und 1TB und es erfordert Festplatten, um die Daten zu übertragen. Die Anzahl der Daten - und Datumsbereiche bestimmt die Anzahl der für die Bestellung benötigten Festplatten. Bitte beachten Sie, dass der Preis der Hardware NICHT in der Preisliste für die Daten enthalten ist, sie wird bestimmt, nachdem die Bestellung von CBOE Livevol, LLC erhalten wurde. Es wird eine zusätzliche Gebühr von 150,00 pro Festplatte benötigt. Die OPRA-Daten kommen als gzipped. csv, jeder Tag hat 26 Dateien und wird alphabetisch nach Optionsklasse und Zeit sortiert. Jeder Handel und Angebot hat auch die zugrunde liegenden Instrumente Preis auf sie. Das ältere OPRA-Daten-Verfallsdatum wird als Standard (3. Freitag des Monats) für alle Datensätze aufgezeichnet. Die historischen OPRA-Daten reichen zurück bis Juli 2004. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Zusätzlich zu den NBBO-Märkten ist die BBO jeder einzelnen Börse im Datensatz enthalten. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Die Intervalle mit dem Berechnungsdatensatz umfassen die im Mittel angedeutete Volatilität, Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho in jedem Intervall. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Mit dem Zusatz unserer Calcs-Daten erhalten Sie die implizite Volatilität und das berechnete Delta des Handels. Optsum-Daten sind eine Zusammenfassung der Tagesindex-Option für CBOE-gehandelte Optionen in SPX, OEX und VIX mit Volumen gehandelt, offene Zinsen, offene, hohe Tiefststände und letzte Verkaufspreise für jede Serie in der Kette. Die Optsum-Daten sind bereits 1990 verfügbar oder basieren auf der Indexoptionsverfügbarkeit in SPX, OEX und VIX. Für ein ähnliches Produkt für alle Wertpapiere mit Aktien - und Indexoptionen sehen Sie bitte das Angebot des End-of-Day Option Quotes Data.